当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

【保险经济学讲座第四期】基于VaR模型的养老目标基金风险管理绩效研究

发布时间:2020-11-24  浏览次数: 次  来源:

讲座题目:基于VaR模型的养老目标基金风险管理绩效研究

主讲人:展凯教授,广东外语外贸大学金融学院

时间:2020年11月26日(星期四)晚上7:30—9:00

参会方式:腾讯会议会议ID:248 120 422,密码:1126或点击链接直接加入会议:https://meeting.tencent.com/s/pFFYwLQJyuOQ

报告人简介:展凯,江苏人,汉族,1980年5月出生,现任广东外语外贸大学金融学院副院长,教授,博士,硕士生导师,中国准精算师。2001年7月获武汉大学工学学士学位,2003年12月获华中科技大学经济学硕士学位,2009年6月获中山大学岭南学院经济学博士学位。广东省“千百十工程”校级培养对象、广东省优秀青年教师培养对象、2016年度和2018年度广州市高级金融专业人才。个人研究方向为保险市场与保险公司经营管理、保险精算技术、货币政策与货币理论、金融市场与机构等。主持国家社会科学基金项目1项,教育部人文社科基金项目2项,广东省自然科学基金项目2项,主持省级教研教改和“质量工程”项目3项,提供企业决策咨询和承接政府与企业横向科研项目数十项。

内容简介:养老保险第三支柱的建设,是完善我国多层次养老保险体系的重要途径。养老目标基金是个人养老金融市场的重要产品,现有产品的风险管理绩效值得关注。基于此,文章以目前已经发行的养老目标基金为研究对象,利用2019年至今的基金日度复权单位净值数据来建立GARCH系列模型,并结合VaR模型来度量与控制养老目标基金的风险管理绩效。研究结果表明,养老目标日期型基金的业绩表现比养老目标风险型基金好,但养老目标日期基金的目标期限越近,风险越大,与该类产品下滑曲线设计的目标不符。另一方面,部分基金的投资组合不合理,表现较差的子基金持仓占比较高,且过于集中投资自家公司所发行的产品,不利于基金投资风险的分散。

本讲座获得2020年什么网投平台最好专题学术讲座项目资助。

欢迎广大师生积极参加!

版权所有: 手机网投哪个最可靠-什么网投平台最好  学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081 沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号